Ce document de travail est une courte introduction aux principaux problèmes que l’on rencontre lorsque l’on souhaite faire de l’économétrie en grande dimension, c’est-à-dire lorsque p > n - pour chaque observation, on dispose d’un nombre de caractéristiques potentiellement proportionnel ou plus grand que la taille de l’échantillon.
17 février 2022